Прогноз по движению акций Сбера обычки и Лукойла из вчерашнего разбора подтвердился, но в сделку войти не удалось – цена ушла вверх и до заявки не корректировалась уже всю торговую сессию ни по одному, ни по другому инструменту.

По Лукойлу прогноз пересмотрел, в следующей статье, по Сберу посмотрим завтра.

Как реализовалась сделка с фьючерсом на акцию Сургут-преф?

По результатам торгов в четверг, был намечен сетап для входа в лонг с инструментом фьючерс на акцию Сургут-преф, см предпосылки в посте.

В пятницу 06.09, после открытия рынка, мы вошли в сделку со следующими параметрами: вход на пробое наклонной консолидации в 10:27 по 47.550. Стоп – на 46.990, тэйк на 48.900. Позиция была оставлена на выходные.

Сегодня сделка была закрыта по цене 48.710. Почему меньше первоначального тэйка? Свечкой в 12:30 цена достигла максимума на 48.770, недобив до тэйка 130 пунктов. После чего скорректировалась в зону скользящей средней и приготовилась к движению наверх. В это время тэйк был смещен чуть ниже достигнутого ранее максимума, по причине того, что на дневном графике цена достигла скользящей средней 22, которая является сильным уровнем и вряд ли будет пробита с первого раза.

( Читать дальше )

Новостной фон:

Доходы федерального бюджета РФ за январь-август 2024 года выросли на 35,5%, достигнув 23 трлн рублей; нефтегазовые доходы увеличились на 56,2%, не нефтегазовые — на 27,3%. Расходы бюджета также выросли на 22,2%, составив 23,36 трлн рублей. Дефицит бюджета уменьшился на 1,797 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 331 млрд рублей;

РУСАЛ отказался выплачивать дивиденды за первое полугодие 2024 года; окончательное решение будет принято 30 сентября. Менеджмент компании также предложил совету директоров рассмотреть программу обратного выкупа акций, которую планируется утвердить в ноябре;

США ввели санкции против индийских компаний Gotik Shipping и Plio Energy, а также связанных с ними газовозов Mulan и New Energy. Эти компании обвиняются в поддержке проекта «Арктик СПГ – 2» НОВАТЭКа;

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года, лимит для счетов, открытых до марта 2022 года, составляет $10 тыс. Остальные средства можно получить в рублях;

( Читать дальше )

Новостной фон:

ВТБ и дивиденды

• ВТБ планирует выплатить дивиденды за 2024 год, если будут выполнены требования Центрального банка РФ по капиталу.
• В базовом сценарии банк планирует выплаты по итогам 2025 года, с возможными дивидендами в размере 80 млрд рублей и прогнозируемой чистой прибылью в 520 млрд рублей.
• Окончательное решение будет принято в январе 2025 года в зависимости от выполнения требований по капиталу.

Сбербанк и ипотечный рынок

• Герман Греф на Восточном экономическом форуме заявил, что ипотечное кредитование в 2024 году сократится на 40% по сравнению с прошлым годом.
• Несмотря на это, объем ипотеки будет выше уровня 2021 года, а для стабилизации рынка потребуется 1,5-2 года.
• В будущем Сбербанк не планирует поддерживать ипотеку через масштабные программы поддержки, считая это экономически нецелесообразным.

Инфляция и рынок облигаций (ОФЗ)

• В России впервые за 19 месяцев зафиксирована дефляция, что положительно сказалось на рынке государственных облигаций (ОФЗ).

( Читать дальше )

«Греб*ное дерьмо …», «Этот день назвали черным понедельником …»

Фразы и кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street, реж Мартин Скорсезе, 2013 год)

Саммари новостного фона от аналитиков брокерских домов на сегодня:

Российский рынок акций:

• Индекс МосБиржи продолжает снижаться, обновляя годовые минимумы. Рынок падает шестую неделю подряд, и в августе индекс потерял 11%, что стало худшим показателем за 25 лет;
• Все основные голубые фишки оказались в «красной зоне», что подчеркивает общее снижение интереса инвесторов;
• Ожидается поддержка рынка в сентябре-октябре за счет промежуточных дивидендов, сумма которых может составить около 650 млрд рублей.
• Важное значение для рынка имеет предстоящее заседание Центрального банка РФ 13 сентября, где будет обсуждаться ключевая ставка. Это решение может существенно повлиять на дальнейшую динамику акций.
• Учитывая текущие условия, аналитики не ожидают резкого обвала рынка в сентябре, хотя дальнейшее развитие событий будет зависеть от макроэкономических факторов и решений ЦБ.

( Читать дальше )

В четверг рынок закрылся небольшим повышением на 0,31 % по отношению к закрытию среды, но свечка имеет красный цвет – пока медведи побеждают. Хотя внутридневное движение свидетельствует и о нежелании быков опускаться на минимумы года – резкое снижение с 12:00 было выкуплено импульсом в 17:00 перед закрытием рынка. На дневном масштабе амплитуда колебаний успокаивается, поджимаясь к зоне поддержки.

Нефтяные цены на дневном масштабе вернулась своей 22-х дневной скользящей средней, протестировав ее снизу.

( Читать дальше )

Вчера рынок закрылся существенным снижением. Индекс МосБиржи активно и поступательно снижался вслед за нефтью, при этом чуть не дошел до годового минимума, показанного в пятницу – 2.650, но во второй половине дня отыграл серьезную часть дневных потерь. В качестве базового сценария полагаю, что индекс останется в боковике, ограниченном ценами, отмеченными во вчерашнем обзоре.

Нефтяные цены после быстрого снижения в первой половине дня сумели неплохо, почти «в ноль» отскочить, но с 20:00 снижение возобновилось, после чего цена залегла в боковик, который продолжается и сейчас.

Техническая картина. Часовой ТФ: хотя с начала августа нефть залегла в боковик после снижения с начала июля, ближайшая волна, начатая 27 августа, имеет медвежий паттерн на продолжение снижения. Поэтому, если планировать краткосрочные сделки на фьючерсах BR, то можно искать соответствующие свечные шортовые формации:

• при пробое вниз наклонной консолидации
• или при подходе к верхнему горизонтальному сопротивлению 77,9 – 78,1 и отбое от него;

( Читать дальше )

В течение дня индекс демонстрировал боковое движение в диапазоне от 2.927,05 до 2.961,70 п.п. При этом в интервале с 12:00 до 15:00 наблюдались импульсное падение и следом импульсный рост. В итоге закрытие – чуть ниже уровня открытия.
Перспективы следующего дня: судя по тому, что наблюдается формирование двойного донышка на уровне 2.879,23 п, цена, вероятно пойдет в зону ценности – к ЕМА_22, т.е. область 3.025 п;

Актив дня — нефть Brent сегодня совершила мощный рывок вверх, закрытие на 21:00 + 2,72% и, похоже не собирается останавливаться. Любителям интрадей сделок можно поискать короткие лонги завтра, после консолидации и появления формаций на рост; Внимание! Завтра экспирация августовского фьючерса BRQ4, поэтому работаем уже с сентябрьским – BRU4.
Причины роста нефти:
    • Обострение геополитических рисков (Ближний Восток), так как эскалация может повлиять на перспективы нефтяных поставок в регионе;

Актив дня — МКПАО ЮМГ (United Medical Group) — ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг, работающий под брендом «Европейский медицинский центр» (ЕМС) +13,20 %!!!

( Читать дальше )